Öffnungslücke Handelssystem

Trading the Opening Gap Ich habe immer den Eröffnungskurs der FTSE100 Futures betrachtet, um ein nützliches Indiz für die Gesamtausrichtung des Marktes für den Tag zu sein. Wenn der Markt eröffnet sich deutlich nach oben oder unten aus den vergangenen Tagen schließen, es ist aus gutem Grund, oder aus keinem guten Grund. Wenn es aus keinem guten Grund ist, ist zu erwarten, dass der Markt die Eröffnungsbewegung umkehrt. Wenn es gute Gründe für diesen Eröffnungskurs gibt, dann wird der Markt wahrscheinlich Unterstützung finden (entweder Kauf für eine offene oder Verkauf für eine nach unten offene) und wird auch weiterhin im Einklang mit der Öffnung bewegen. Also, wenn ich eine Öffnung sehen, dann erwarte ich, dass es umgekehrt, aber wenn es Unterstützung zu diesen Preisen findet ich erwarten, dass der Markt in Richtung der offenen bewegen. Bevor ich anfing, auf dem Fußboden zu handeln, handelte ich von Haus durch einen Rabattbroker. Nach den üblichen und unvermeidlichen Verlieren Erfahrungen mit einem absurd optimistischen, über optimierte, 3-Periode gleitenden Durchschnitt System, ich habe mich auf das Studium des Marktes. Ich kam mit einem System, das fast vollständig auf den Eröffnungskurs im FTSE basierte. Es handelte nicht sehr häufig (was gut für einen Händler ist), aber es hatte eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit und benötigte nur wenige Minuten meines Tages. Dieser Ansatz arbeitete gut genug für mich, um meine früheren Verluste zurückzuholen und zusammen eine groß genug Beteiligung, um ein Floor Trader zu werden Die FTSE oft öffnet sich oder nach unten aus dem früheren Ende und es scheint natürlich, dass dies der Fall wäre, wie nach dem FTSE schließt Die US-Märkte sind immer noch Handel. Wenn also das SampP nach dem Schließen des FTSE nach oben geht, kann man erwarten, dass sich die FTSE aufmacht und umgekehrt. Ich habe nie untersucht US-Futures in der gleichen Tiefe, dass ich die FTSE haben, aber ich war daran interessiert, ein Buch von George Angell namens genanntInside the Day Trading Gamequot zu lesen. Er bespricht das Konzept des paradoxen Ereignisquot, das eigentlich zu unterscheiden ist, wann man verschwindet und wann man es hinbekommt. Ein paradoxes Ereignis ist eines, wenn eine Aufwärtsbewegung der Vorläufer zu einer größeren Abwärtsbewegung ist, und eine Abwärtsbewegung ist ein Vorläufer für eine größere Aufwärtsbewegung. Ein Öffnungsspalt ist oft ein Beispiel für ein paradoxes Ereignis. Beim Betrachten des E-Mini SampP, nur zwischen dem offenen und dem Schließen der großen SampP-Futures, habe ich den Wert der Öffnungslücke erforscht. Unten ist ein Diagramm, das die Overnight-Lücke im E-Mini SampP, den Tagesgewinn und die Ergebnisse zeigt, wenn man eine Position gegen den Eröffnungssprung einnahm. Also, wenn der Markt aufgibt, verkaufen Sie die offenen und wenn es Lücken Sie kaufen die offenen. Daher am 8. März ist die Kluft auf und der Markt ging um 5 Punkte in den Tag, so dass durch das Ausblenden der Öffnung Lücke, würde die Strategie einen Gewinn von 5 Punkten gemacht haben. Die Ergebnisse für die 8 Tage zeigen einen Gewinn von 12,5 Punkten, während von der Open vom 8. März bis zum Ende des 19. März die E-Mini SampP nur 3,25 Punkte bewegt. So scheint es, dass die Richtung der Öffnungslücke auch ein nützlicher Indikator für die Tagesrichtung ist, obwohl natürlich eine genauere Untersuchung durchgeführt werden muss, um dies zu überprüfen. Erlernen Sie, wie man die Zukunftsmärkte handelt Der on-line-Kurs ist jetzt vorhanden Wie man den Futures-Markt handhabt Beste Regards Mark McRae Informationen, Diagramme oder Beispiele, die in dieser Lektion enthalten werden, sind nur für Abbildung und pädagogische Zwecke. Sie sollte nicht als Rat oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten betrachtet werden. Wir können und können keine Anlageberatung anbieten. Für weitere Informationen lesen Sie bitte unseren Haftungsausschluss. Um eine Kopie dieser Lektion im PDF-Format zu drucken oder zu speichern, klicken Sie einfach auf den Link DRUCKEN. Dies öffnet die Lektion in einem PDF-Format, das Sie dann DRUCKEN können. Wenn Sie nicht vertraut mit PDF sind oder nicht haben eine kostenlose Kopie von Arobat Reader siehe Anweisungen. Thomas Bulkowski8217s erfolgreiche Investitionstätigkeiten erlaubte ihm, mit 36 ​​Jahren im Ruhestand. Er ist ein international bekannter Autor und Trader mit 30 Jahren Börsenerfahrung und weithin als angesehen Ein führender Experte für Chart-Muster. Er kann erreicht werden Unterstützen Sie diese Seite Klicken Sie auf die Links (unten) führt Sie zu Amazon. Wenn Sie irgendwelche kaufen, zahlen sie für die Überweisung. Bulkowskis Eröffnung Gap Trading Setup - Short Side Eröffnung Gap Hintergrund Die Öffnung Lücke Handel Setup beruht auf einer großen Preislücke, wenn der Markt für den Tag öffnet und eine Rückverfolgung des Preises in diese Lücke. Die Forschung zeigt, dass mindestens die Hälfte der Lücke 84 der Zeit, aber das ist für alle Lücke Größen (so klein wie ein Penny) von 111990 bis 12252016 mit 520 Aktien. Nicht alle Aktien deckten den gesamten Zeitraum. Je größer die Lücke, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie durch die anschließende Preisbewegung füllt. Als ich zum ersten Mal getestet dieses Setup vor Jahren, es hielt Versprechen, aber wie viele Handels-Setups, ist es weniger wirksam, als es einmal war. Testen Sie es mit Ihren eigenen Daten, in Ihren eigenen Märkten, und ändern Sie es zu Ihrem Trading-Stil passen. Opening Gap Methodology Die folgende Abbildung zeigt den idealen Opening-Gap-Handel. Die vertikale Linie trennt den ersten Tag von der zweiten auf einer 5-minütigen Tabelle. Bei Kerze B öffnen sich die Preislücken höher als die Kerze A, die den Handel am Vortag beendete. Preis kann oder auch nicht weiter Trending nach oben. Wenn es tut, dann ist es am besten, dass der Aufstieg ist ein starker, ohne Konsolidierung Regionen, Kerzen mit kleinen Schatten und wenig Preisüberlappung zwischen den Körpern. In diesem Beispiel kehrt sich der Preis bei der Kerze B um, indem er einen hohen oberen Schatten bildet. Dies ist ein Hinweis, dass die Bären begonnen haben, den Bestand zu kürzen, nachdem er erkannt hat, dass er überkauft ist. Die nächste Kerze, C, bestätigt dies, wenn es nicht eine neue Höhe zu machen und der Körper ist schwarz. Verwenden Sie diese Kerze als Signalkerze, was bedeutet, dass eine Bestellung, um die Aktien einen Penny oder zwei unter den Kerzen niedrig. Der Befehl führt bei Kerze D. Unmittelbar einen Halt oberhalb der Höhe bei Kerze C (oder halten Sie die Haltestelle in Ihrem Kopf). Wenn der Preis auf Sie umkehrt, wird die Haltestelle schließen den Handel. Wenn der Preis sinkt, senken Sie den Halt, aber halten Sie ihn nicht zu nah. Wenn der Preis den 38 Rücklauf der AB-Bewegung überschreitet, schalten Sie auf die 1-Minuten-Skala und senken Sie den Anschlag zu einem Penny oder zwei über dem Höhepunkt der vorherigen Kerze. Senken Sie den Stopp, wie jede neue Kerze bildet (mit einem Penny über den vorherigen Kerzen hoch wie die neue Stop-Preis). Ich zeige das 50-Target als horizontale grüne Linie, also kann man davon ausgehen, dass dies auf dem 1-Minuten-Chart liegt. Hier schlägt der Preis bei Kerze F niedriger, aber sowohl E als auch F sind kleine Kerzen. Das bedeutet Unentschlossenheit: Die Bullen und Bären streiten es, um die Richtung zu bestimmen. Der hohe untere Schatten auf Kerze E schlägt vor, dass Preis im Begriff ist, umzukehren. Bei der Kerze F den Anschlag auf einen Penny oder zwei oberhalb der Kerze E absenken. Wenn die Kerze F fertig ist, senken Sie den Anschlag wieder in die gezeigte Position (ein Penny oder zwei über der Höhe bei F). Kerze G holt dich aus dem Vorrat heraus, indem man den Anschlag auslöst. Opening Gap Checkliste Die Nasdaq verwendet, um eine kostenlose Hitzemappe zeigen Pre-Market-Handelstätigkeit. Die Seite zeigte ein Quadrat von Aktien, geordnet durch, wieviel sie Vormarket bewegt haben und durch Farbe codiert. Sie scheinen diese Ressource jedoch aufgegeben zu haben. Besuchen Sie die Nasdaq für premarket Handelstätigkeit. Verwenden Sie die 5-Minuten-Chart für die Einreise, die 1-oder 2-Minuten-Chart bis zum Zeitpunkt der Ausfahrt Suchen Sie nach einem großen Preislücke vom Vortag Für Gewinnpotenzial, messen Sie von den vorherigen Tagen niedrig, um den Trend hoch heute dann die Hälfte dieses If Preis geht weiter nach der Lücke, suchen Sie nach wenigen oder gar keine Konsolidierung Regionen und hohe Kerzen mit kurzen Schatten Wenn eine Kerze Farbwechsel auftritt und der Preis nicht zu einem neuen hoch, einen Auftrag, um einen Penny oder zwei unter den Kerzen niedrig Legen Sie einen Halt einen Pfennig oder zwei über die Kerzen hoch Verfolgen Sie den Preis nach unten, senken den Anschlag nach Bedarf. Benutzen Sie die Mitte von besonders hohen Kerzekörpern als die Anschlagposition oder einige Pennys über der Höhe der kurzen Kerzen. Wenn die Kerzen hohe Schatten haben, dann legen Sie den Anschlag zwei Kerzen zurück Wenn Preis die vorherige Aufwärtsbewegung um 38 zurückverfolgt, dann schalten Sie auf die 1 oder 2 Minuten Diagramm, um die Ausfahrt zu verwenden Verwenden Sie die vorherigen Kerzen hoch als Haltestelle Senken Sie den Stopp als Preis fällt, bis es Sie nimmt Eröffnung Gap Forschung Vollständige Gap Verschluss Rate Half Gap Closure Rate Am Weihnachtstag hatte ich einige freie Zeit und eine Person fragte mich nach den Zahlen. Also habe ich die Forschung aktualisiert und das ist, was ich gefunden habe. Mit einem 3-Loch Größe oder größer, testete ich die drei Jahrzehnte für die Lücke Schließung für volle und halbe Lücken. Eine halbe Lücke ist die Hälfte der Entfernung von den früheren Tagen in der Nähe des heutigen Eröffnungskurses. Siehe Tabelle. Ich verwendete Datenform 520 Aktien, aber nicht alle Aktien deckten die verschiedenen Perioden. Wie die Tabelle rechts zeigt, funktionierte das Setup in der Vergangenheit viel besser. Zum Beispiel, in den 1990er Jahren, 48 der Lücken gefüllt vollständig (geschlossen) irgendwann am gleichen Handelstag. In den 2010er Jahren hatte die Schließungsrate auf nur 23 gesunken. In den 1990er Jahren, Preis zurückverfolgt die Hälfte der Lücke 69 der Zeit. Heute erreicht der Preis Mitte Lücke 51 der Zeit. Opening Gap-Beispiel Das Diagramm zeigt ein Beispiel für die Öffnungslücke in der 5-Minuten-Skala für DuPont. Preis schließt den vorherigen Tag bei A und Lücken nach oben zu Kerze B. Kerze C ist die Signalkerze, eine, die Farbe ändert. Obwohl der Preis eine höhere Höhe auf diese Kerze, ein kurzer ein Penny unter dem niedrigsten niedrig würde gut funktionieren. Der Eintritt ist bei 47,63 mit einem Anschlag von 47,90, ein Penny über dem hohen. Da die Haltestelle ist weit weg von der niedrigen, einmal in den Handel unteren der Haltestelle zu einem näheren Punkt. Preis macht einen starken Umzug nach unten bei Kerze D, Piercing der 50 Rückschritt der AB bewegen. Das Tief bei A ist 46,57 und das Hoch bei C ist 48, für ein mittleres Ziel von 47,29. Da die Kerze D bei 47 liegt, wechseln Sie zur 1-Minuten-Skala, wenn der Preis dem Ziel nähert (siehe nächstes Diagramm). Dies ist DuPont auf der 1-Minuten-Skala. Das Ziel ist 47,29, so dass, wenn Sie auf die 1-Minuten-Skala jederzeit nach Kerze B umgestellt haben, könnten Sie einen Penny oberhalb der Spitze der vorherigen Kerze als Stopp-Preis verwendet haben. Diese Methode würde Sie aus dem Handel bei Kerze A, die einen hohen Preis von 47,39 hat genommen haben. Dieser Handel würde 47.63 - 47.39 oder 24 Cents ein share. Like jedes System, Methode, Taktik oder Strategie, seine nicht 100 zuverlässig, aber die Anwendung der folgenden Kriterien erheblich reduziert das Risiko des Spiels Lücke für RightLine Leser Die Aktie muss Lücke offen Nach oben auf eine Split-Ankündigung, positive Erträge, ein Makler-Upgrade oder starken Kauf im Aktiensektor. Im Idealfall sollte die Aktie Abstand über den vorherigen Tagen hoch. Die Aktie sollte ein relativ starkes Thema sein, das sich in einem Aufwärtstrend befindet und von einer signifikanten Preisunterstützung, einem großen gleitenden Durchschnitt (wie dem 50-DMA oder dem 200-DMA) oder einer wohldefinierten Trendlinie, zurückprallt. Bevorzugt sollte das Unternehmen in einer sehr starken Gruppe sein. Sobald die Aktie am Morgen aufwärts gestoßen ist und für eine volle halbe Stunde gehandelt hat, wird der Einstiegspunkt, zu dem sie 14 über dem Hoch der ersten Hälfte sein werden, liegen - Stunde. Mit anderen Worten: Der Vorrat sollte nur gekauft werden, nachdem er für eine volle halbe Stunde gehandelt hat, und dann nur, wenn er es schafft, 14 Punkte über dem höchsten Preis der ersten halben Stunde zu handeln. (HINWEIS: Für aggressive Trader können Sie diese an die ersten fünfzehn Minuten anpassen. Stellen Sie fest, dass Sie mehr Risiko für den Handel hinzufügen, indem Sie den Auswertungszeitraum verkürzen Umgekehrt sollten Händler, die weniger risikobehaftet sind, 45 Minuten bis eine Stunde verwenden. ) Die ideale Situation tritt ein, wenn die Pause über dem 1. halben Stundenhoch mehrere Stunden nach der ersten halben Stunde des Handels (Mitte bis zum letzten Tag) eintritt. Auch, wenn die Lücke öffnen das Problem von unten bis über einen signifikanten gleitenden Durchschnitt wie die 50-DMA oder 200-DMA nehmen, betrachten es ein sehr bullish Zeichen und daher ein äußerst zwingendes Spiel. Gap Down bei der Open Trading-Strategie Beachten Sie, dass nicht alle Lücke auf der Oberseite sind. Eine Lücke an der offenen kann in ähnlicher Weise mit der Absicht des Verkaufs der Aktie gespielt werden gespielt werden. Wenn sie kurz gehen, gelten die gleichen Regeln für Spaltspitzen in umgekehrter Reihenfolge. Nur für eine relativ schwache Frage in einem Abwärtstrend suchen, und ein bekannter Grund für die Lücke nach unten. Sobald die Aktie für eine vollständige halbe Stunde gehandelt hat, wird der Einstiegspunkt, an dem zu verkaufen-kurz wird 14 Punkt unter dem Tief der ersten halben Stunde. Mit anderen Worten, Sie sollten nur kurz gehen, nachdem die Aktie für eine vollständige halbe Stunde gehandelt hat, und dann nur, wenn es gelingt, 14 Punkt unter dem niedrigsten Preis der ersten halben Stunde zu handeln.